همبستگی بین جفت ارزها در آموزش فارکس

با وجودی که همبستگی در بازارهای مالی یکی از موضوعات بسیار مهم است اما این موضوع خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. شما برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای فارکس همواره بایستی میزان تاثیرپذیری دارایی ها نسبت به هم را مورد بررسی قرار دهید و این موضع در آموزش فارکس بسیار حائز اهمیت است.

همبستگی بین جفت ارزها به عنوان یک ابزار آماری ارتباط میان دو جفت ارز را با یکدیگر و روند قیمتی آنها را با هم به نمایش می گذارد. در بازارهایی مانند فارکس و بازار ارزهای دیجیتال نیز قیمت گذاری ارزهای قابل معامله به صورت جفتی است، از این رو، معاملات هیچ یک از جفت ها مستقل از هم صورت نمی گیرد.

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation)

همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی به عنوان ابزاری برای بیان ارتباط میان 2 جفت و روند حرکتی آنها با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد و به وجود رابطه مثبت یا منفی میان دو جفت ارز جداگانه اشاره دارد. در همبستگی مثبت دو جفت ارز در جهت موافق یکدیگر حرکت می کنند اما در همبستگی منفی جهت حرکت آنها در جهت مخالف یکدیگر است.

همبستگی بین جفت ارزها می تواند موقعیت های معاملاتی خوبی را برای کسب سود مطلوب فراهم کند. همچنین به عنوان یک روش برای پوشش ریسک ها نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه به این اطمینان برسید که یک جفت ارز در کنار یکدیگر یا در جهت مخالف هم قرار است حرکت کنند، می توانید برای به حداکثر رساندن میزان سود خود یا کاهش از ریسک موقعیت معاملاتی جدیدی را باز کنید. اما اگر هنگام معامله براساس همبستگی جفت ارزها، پیش بینی شما نسبت به روند حرکتی جفت ارزها، اشتباه از آب در بیاید، یا چنانچه بازارها حرکت غیرمنتظره ای را تجربه کنند احتمال دارد ضرر و زیان قابل ملاحضه ای را متحمل شوید.

در معاملات فارکس قدرت همبستگی میان جفت ارزها، وابسته به ساعت و حجم معاملات خواهد بود. به عنوان مثال ساعت فعالیت جفت های شامل دلار، غالبا از ساعت 12 ظهر تا 9 شب به وقت بریتانیا است. در مقابل جفت هایی که شامل یورو یا پوند هستند، فعالیت آنها اغلب بین ساعت های 8 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت بریتانیا خواهد بود.

ضریب همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

ضریب همبستگی در معاملات جفت ارزها، به اندازه گیری همبستگی موجود میان دارایی های مختلف از جمله جفت ارزها می پردازد. مقدار این ضریب از 1 تا 1- متغییر است. همبستگی مثبت کامل با 1 و همبستگی منفی کامل با 1- نشان داده می شود. در صورتی که مقدار این ضریب صفر باشد، این به معنی عدم وجود هرگونه ارتباطی میان حرکت قیمت جفت ارزهای موردنظر خواهد بود.

در این میان ضریب همبستگی پیرسون از پرکاربردترین معیارهای همبستگی میان جفت ارزها در فارکس است. از دیگر معیارهای ضریب همبستگی می توان به همبستگی درون طبقاتی (Intraclass) و همبستگی رتبه ای (Rank) اشاره کرد. ضریب همبستگی پیرسون در همبستگی های ارزی به اندازه گیری قدرت یک رابطه خطی بین دو جفت ارز مختلف فارکس اشاره دارد و قدرت رابطه خطی میان دو جفت ارز را محاسبه می کند. در این میان اغلب معامله گران فارکس برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از یک برنامه کامپیوتری صفحه گسترده بهره می برند و دلیل آن هم به پیچیدگی زیاد انجام این محاسبه به صورت دستی بر می گردد.

ارقام همبستگی میان جفت ارزها به این دلیل که احساسات حاکم بر بازار و عوامل اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و قابلیت تغییر به صورت روزانه را دارند، می تواند خیلی زود دستخوش تغییر شوند. در اصل همبستگی حال حاضر میان دو جفت ارز، به احتمال زیاد با همبستگی بلند مدت بین دو جفت ارز مطابقت ندارد و دقیقا به همین دلیل است که معامله گر فارکس بایستی از همبستگی شش ماهه هم مطلع باشد و این بسیار حائز اهمیت است زیرا می تواند دیدگاه واضح تری نسبت به رابطه میان دو جفت ارز به دست بدهد.

بیشترین همبستگی میان کدام جفت ارزها قابل مشاهده است؟

در اغلب موارد بالاترین میزان همبستگی میان جفت ارزها به ارزهای کشورهایی مربوط می شود که دارای روابط اقتصادی قدرتمندی هستند. برای مثال، غالبا همبستگی مثبتی میان جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD وجود دارد و این به رابطه نزدیک و قدرتمندی برمی گردد که میان پوند انگلستان و پورو اروپا وجود دارد و از جمله دلایل وجود چنین رابطه ای می توان به موقعیت جغرافیایی کشور انگلستان و وجود جایگاه ارزشمند ارزی این کشور در بانک های فعال در حوزه اتحادیه اروپا اشاره کرد.

نحوه معامله براساس همبستگی بین جفت ارزها در فارکس

با شناسایی جفت ارزهایی که دارای رابطه مثبت یا منفی با یکدیگر هستند می توان اقدام به معامله در فارکس کرد. چنانچه رابطه مثبت بود، می توان دو موقعیت مشابه باز کرد. اما اگر رابطه منفی بود می توان اقدام به باز کردن دو موفقعیت مخالف نمود. زیرا اگر همبستگی منفی کاملی میان USD/CAD و AUD/USD در جریان باشد، چون فرض بر این است که جفت ها در جهت مخالف هم در حرکت هستند، وجود موقعیت خرید در هر دو جفت ارز، یکدیگر را خنثی خواهد کرد. اما در صورتی که همبستگی کاملا مثبت باشد، ممکن است وجود موقعیت های خرید جداگانه در جفت ارزهای مختلف، منجر به افزایش سود شود. با این حال چنانچه پیش بینی نادرست از آب دربیاید می تواند به افزایش ضرر شما ختم شود.

توجه به همبستگی بین جفت ارزها می تواند باعث پوشش ریسک حرکت یک جفت ارز در برابر جفت ارز دیگر باشد، به این دلیل که ممکن است امکان کسب سود در جفت ارز دیگر وجود داشته باشد. با این حال لازم به ذکر است که امکان مشاهده جفت ارزهای کاملا همبسته بسیار کم است و همواره معامله در بازارهای مالی توأم با درجه ای از عدم اطمینان است.

چگونه می توان از همبستگی میان جفت ارزها در فارکس استفاده کرد؟

همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس کاربردهای مختلفی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

• افزایش سودآوری

به طور معمول در حدود بیش از 100 جفت ارز در بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار گرفته است. با وجودی که بررسی و تحلیل روند این جفت ارزها بسیار دشوار است، اما با کمک جدول همبستگی جفت ارزها می توان نمایی کلی از حرکت بازار، بدون اینکه نیازی به بررسی تک تک جداول باشد، به دست آورد.

• معاملات همزمان

معامله گرانی که معاملات خود را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می دهند در مقابل تحلیل گران فاندامنتال، هر نمودار را بوسیله اندیکاتورهای تکنیکالی پیش از اینکه یک پوزیشن معاملاتی ایجاد کنند، با دقت مورد بررسی قرار می دهند. این در حالی است که معامله گرانی که هر نمودار را پیش از سفارش گذاری بررسی می کنند، تعداد معاملاتی که در طی روز می توانند انجام دهند، محدود خواهد بود. بنابراین بررسی همبستگی بین ارزها می تواند تریدرها را در ایجاد پوزیشن های معاملاتی بیشتر یاری کند.

• پوشش ریسک

احتمال اینکه شما حتی با داشتن دقیق ترین تحلیل ها، در معاملات خود دچار ضرر و زیان شوید، محتمل است. برای مثال، فرض بگیریم که شما یک پوزیشن خرید روی جفت ارز USD/GBP ایجاد کرده اید، اما بعد از چند دقیقه فکر می کنید که احتمالا این کار اشتباه بوده و دچار ضرر شوید. بنابراین در چنین شرایطی می توانید یک پوزیشن خرید روی یک جفت ارز دیگر با همبستگی منفی باز کنید تا زیان معامله را پوشش دهید. طبق فرض اول، همبستگی منفی قدرتمندی میان جفت ارز USD و JPY با جفت ارز USD/GBP وجود دارد و ایجاد پوزیشن خرید روی این جفت ارز می تواند بخشی از ضرر معامله اول را پوشش دهد.

• تایید شکست سطوح مهم

اگر برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت از استراتژی فارکس نقاط پیوت استفاده نمایید، استفاده از همبستگی جفت ارزها در تایید تحلیل و پیش بینی شما موثر خواهد بود. برای مثال، فرض می گیریم که جفت ارز EUR/USD نزدیک به یک سطح مقاومتی است، اما نمی دانید که قیمت درصدد شکست این سطح است یا قصد بازگشت از نقطه پیوت را دارد. در چنین شرایطی، می توانید جفت ارزهای دیگر که دارای همبستگی قدرتمندی با این جفت ارز هستند را مورد بررسی قرار دهید و این به شما کمک کند تا بتوانید همبستگی منفی و هم همبستگی های مثبت را تحلیل کنید.

به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD دارای همبستگی قدرتمندی با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD است. بنابراین می توان تحلیل کرد که آیا این جفت ارزها نیز نزدیک به سطوح مقاومت هستند یا خیر. از سویی نیز، جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY از همبستگی منفی قدرتمندی با جفت ارز EUR/USD برخوردار هستند. از این رو می توانید با مشاهده نمودار آنها، پی ببرید که آیا در نزدیکی سطوح حمایتی هستند یا خیر.

امیدوارم از این مقاله آموزش فارکس هم در باینری آپشن کلاب لذب برده باشید.