ارزیابی استراتژی ترید: روش تعیین مناسب بودن یک استراتژی

چگونه یک استراتژی فارکس و استراتژی باینری آپشن را ارزیابی کنیم؟ خوب همانطور که گفتم استراتژی خوب است که برایند نسبت برد به باخت آن مثبت باشد. حالا هرچه بیشتر بهتر. اما چگونه برایند استراتژی را دریابیم؟ سوال خوبی است منتها قبل از توضیح دادن آن لازم است مشخصات یک استراتژی را (چه خوب و چه بد) با هم تحلیل کنیم.

اجزای یک استراتژی فارکس

اجزای یک استراتژی شامل موارد زیر است

1. شرایط تحقق آن استراتژی.
2. نقطه ورود به استراتژی.
3. نقاط خروج از استراتژی.
4. توقعات از آن استراتژی
5. مقادیر حد ضرر آن استراتژی.
6. نسبت reward/risk

نکته: البته در یک استراتژی باینری آپشن از 3 و 5 صرف نظر می کنیم. ولی اگر دقت کنید این مقاله برای هر دو روش نقاط مشترکی دارد که مفید خواهد بود.

خوب شرایط استراتژی که امری مشخص است. استراتژیها چه فاندامنتال و چه تکنیکال از شرایط خاصی تشکیل شده است.

ارزیابی استراتژی های تکنیکال

مثلا در یک استراتژی تکنیکال میگوییم:

1. در تایم فریم 15min
2. اگر نمودار به باند بالایی بولینگر برخورد کرده است
3. استوکاستیک در ناحیه overbought باشد. و استوکاستیک سیگنال خود را از بالا قطع کرده باشد.
4. انتهای کندل نزولی که open آن بیرون باند و close آن داخل باند بسته شود یک پوزیشن فروش میگیریم.
5. یکی از حالتهای خروج برخورد به باند متقابل بولینگر باند میباشد. اما در عین حال اگر در میانه راه استوکاستیک سیگنالش را از زیر قطع کرد از پوزیشن خارج میشویم.
6. معمولا در این روش نمودار باید بدون تعلل مطابق استراتژی پیش برود اما در صورتیکه کمی تعلل نشان بدهد. بدون هیچ تغییری استوکاستیک به تدریج از مرحله overbought خارج میشود و حتی ممکن است که به ناحیه Oversold برود و حتی بر خلاف روند مورد نظر ما حرکت کند. در صورت مشاهده چنین تعللهایی از پوزیشن خارج شوید. در این موارد معمولا حداکثر ضرر 15 پیپ خواهد بود.
7. میانگین سود حاصل از این روش 25-30 پیپ میباشد.

خوب شماره های 1 و 2 و 3 شرایط استراتژی را بیان میکند و شماره 4 نقطه ورود یا entry را تعیین میکند. و شماره 5 نقطه خروج را تعیین میکند. شماره 6 حد ضرر و شماره 7 توقعات ما از این استراتژی میباشد.

میماند نسبت reward / risk که معمولا در هیچ استراتژی بیان نمیشود. اما قبل از اینکه روی نسبت مذکور بخواهم صحبت کنم میخواهم به دوستان عزیز خاطر نشان کنم که اگر استراتژی فارکس دیدید که که فاقد یکی از بندهای فوق بود آن استراتژی ناقص است و باید برای استفاده آن استراتژی را تکمیل نمود. در غیر اینصورت شما دچار تعلل در ورود و یا خروج میشوید. همان 2 دشمن همیشگی معامله گرها یعنی : ترس و طمع به سراغتان خواهد آمد.

هدف ما بررسی و تکمیل و یا حتی ساختن استراتژیهای جدید میباشد و باید همه آیتمهای فوق را تعیین نماییم. و بر اساس آن نسبت reward/risk را تعیین مینماییم و سعی میکنیم بتدریج با تغییراتی این نسبت را افزایش دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست ؟

اما این نسبت reward/risk چه میباشد و چرا در هیچ استراتژی بیان نمیشود. این همان برایند نسبت برد به باخت میباشد که در ابتدای همین نوشته نیز به آن اشاره شد. در تعیین این نسبت 3 فاکتور را باید در نظر داشت:

• نسبت تعداد دفعات برد به تعداد دفعات باخت.

مثلا در استراتژی فوق در صورت backtest (بررسی استراتژی در نمودارهای گذشته) ، مشاهده میکنید که از هر 100 بار ترید بر اساس روش فوق 60 بار میبرید و 40 بار میبازید، یعنی 60/40 (3/2).

خوب پس بنظر می آید که روش خوبی باشد؟ نه؟ ولی من روشی میشناسم که در 100 بار 40 بار میبرد و 60 بار میبازد ولی من از همان استراتژی سود میبرم. تعجب نکنید در بررسی نسبت reward/risk باید به فاکتور زیر نیز توجه داشت.

• نسبت مقادیر میانگین سود به مقادیر میانگین ضرر (tp/sl)

مثلا در صورت استراتژی که در بالا ذکر شد، ادعا شده که مقادیر سود 25-30 پیپ و در مواقع ضرر نهايتا 15 پیپ  میباشد. بنابراین نسبت مقادیر میانگین سود به مقادیر میانگین ضرر در این استراتژی 25/15 است (5/3).

این نسبت خیلی مهم است و مقادیر (stop loss (sl و (take profit (tp ما را مشخص میکند و ما را از تردید و دودلی میرهاند و ترس و حتی طمع میرهاند. در این مورد باز هم صحبت خواهم کرد.

با توجه به دو نسبت فوق نسبت ریسک به ریوارد در این روش از حاصل ضرب دو مقدار فوق بدست می آید. 5/2=(5/3)*(3/2) یعنی در کل برای بدست آوردن 5 پیپ باید 2 پیپ از دست بدهیم.

• تعداد سیگنال های یک استراتژی

یک فاکتور دیگر هم باید در ارزشگذاری یک استراتژی درنظر بگیریم . که من آن را با نسبت فوق ادغام نکرده ام اما این به معنای کم اهمیت بودن آن نیست و شما باید حداقل بصورت جداگانه و در بررسی یک استراتژی به آن نیز بپردازید. و آن تعداد موقعیتهای آن روش در طول یک پریود زمانی است. مثلا ممکن است نسبت ریسک به ریوارد یک روش 10/1 باشد ولی در طول یک هفته 1 یا دوبار شرایط آن مهیا شود. در حالیکه در روشی دیگر که reward risk آن 5/2 است روزی 2 بار شرایط مهیا شود. خوب مسلما روش دوم بهتر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: استراتژی خود را داشته باشید

چگونه از یک استراتژی بک تست (backtest) بگیریم و آن را ارزیابی کنیم ؟

حالا که مشخصات یک استراتژی را گفتم باید بدانید که چگونه این نسبتها را بدست آورید. بسیاری از استراتژیها (90%) اصطلاحا استاتیک هستند و قابلیت backtest از آنها وجود دارد. بنابراین شما میتوانید به راحتی در مقاطعی تصادفی مثلا ماههای گذشته آن را تست کنید. اینکار احتیاج به دقت و حوصله زیادی دارد و باید تریدر عزیز توجه داشته باشد که هیچ توجه ای به روندهای بعدی نکند و مثلا با گذاشتن یک کاغذ روی صفحه مانیتور و یا پیمایش کندل به کندل نمودار بک تست خود را انجام دهد.

بعد از 100 معامله میتوانید تعداد دفعات برد به باخت و مقادیر برد به باخت و تعداد موقعیتها و نسبت reward risk را براورد کرده و بطور میانگین یادداشت نمایید. دقت کنید که فقط و فقط به شرایط مذکور در آن استراتژی دقت کنید و از خودتان شرایط دیگری اضافه نکنید. البته بعدها خواهید دید که میتوانید شرایط را عوض کنید مثلا نقاط ورود یا خروج بهتری برای سیستم خود پیدا کنید.

به استراتژی خود وفادار باشید

حالا درصورتیکه این نسبتها مناسب بود خواهید دید که با مدیریت سرمایه و ریسک میتوانید از آن روش استفاده کنید. اما دقت کنید وقتی به این اطمینان رسیدید که روش شما نسبتهای خوبی دارد باید به آن روش وفادار باشید یعنی دقیقا در نقطه ورود وارد شوید و شک به خود راه ندهید و در نقطه خروج خارج شوید نه زودتر. حتی اگر پوزیشن شما داخل سود رفت و دوباره برگشت، نباید بگویید ایکاش خارج میشدم. نه شما باید به استراتژی خود پایبند باشید تا بتوانید ادعا کنید که از آن استراتژی استفاده کرده اید.

اگر زودتر خارج شوید ممکن است سود کنید اما دیگر یک برایند کلی از آن استراتژی نخواهید داشت. چرا که شما بر اساس یک تصمیم خارج از آن استراتژی سود کرده اید که چون ثبت نشده است معلوم نیست در آینده هم این حالت بوجود بیاید. باز هم تاکید میکنم این با اصلاح یک استراتژی و تغییر دادن شرایط خروج فرق میکند. مثلا شما مشاهده میکنید اگر شرط جدیدی را به استراتژی اضافه نمایید در سود بیشتر یا ضرر کمتری از پوزیشن خارج میشوید خوب این شرط را به روش خود اضافه میکنید و یکبار دیگر از استراتژی اصلاح شده خود backtest بگیرید تا متوجه شوید تا چه حد این تغییر در بهبود روشتان تاثیر داشته است.

این به شما کمک میکند به یک اطمینان خاطر دست یابید. اما اگر مدام شرایط کارتان را عوض کنید دیگر نمیتوانید ادعا کنید که دارید از آن استراتژی استفاده میکنید. در واقع در این صورت شما دارید از یک استراتژی دیگر استفاده میکنید که چون آن را ثبت نکرده اید معلوم نیست در آینده هم بتوانید از آن استراتژی استفاده نماید. اما در صورت مشخص بودن شرایط دیگر قضیه فرق میکند شما هرگاه شرایط استراتژی محیا شد باید وارد شوید (به روش خوبی که دارید وفادار میمانید و زمانیکه شرایط خروج را به ما نشان داد باید خارج شویم.

اینجاست که باید از شکستهای خود لذت ببرید و واهمه به خود راه ندهید. اگر نسبت برد به باخت روشی 60/40 است و شما در 3 تريد پشت سرهم از آن روش شکست خوردید بدانید که این 3 بار از همان 40 بار است بنابراین این شکستها باید وجود داشته باشد تا آن 60 بار از راه برسند.

هیچگاه احساسی نشوید

با خود تمرین کنید تا هیچگاه احساسی نشوید. در مواقع برد هم همینطور خیلی احساسی نشوید. نه آنقدر که بابردن 200 pips از جا بپرید و پرواز کنید و نه آنقدر که با از دست دادن 50 pips سرتان را به دیوار بکوبید.

اهمیت نسبت tp/sl را نیز از یاد نبرید مثلا اگر این نسبت 30/15 باشد حتی با روشهای 50/50 هم میتوانید سود ببرید چرا که 50 بار 15pips ضرر میکنید و 50 بار 30pips سود میکنید.

بیشتر بخوانید: کنترل استرس

بررسی استراتژی بعد در واقعیت

یادتان باشد که بررسی یک روش بعد از مرحله backtest نیاز به بررسی در حالت واقعی بازار هم دارد. برای این مورد از یک حساب دمو استفاده میکنید و برای یک پریود مشخص مثلا یک ماه در آن حساب دمو از آن روش بر روی یک یا چند جفت ارز کار میکنید تا صحت نتایج بک تست بر شما معین شود.

در این مرحله حتی ممکن است به این نتیجه برسید که روش تست شما اشتباه بوده است. البته بعضی استراتژیها هم هست که اصلا نمیتوان از backtest برای صحت آنها استفاده نمود چرا که ذات این روشها دینامیک است مانند روش های زیگ زاگ و …

این قانون بازار است یادتان باشد که هیچ چیز این بازار شانسی نیست. و این را هم بدانید که وقتی در یک پوزیشن باختید نباید روحیه تان را از دست بدهید.جایی خواندم که وقتی دچار یک ضرر شديد بلند شوید و گشتی بزنید و بعد از تمدد اعصاب دوباره برگردید. من نمیدانم این تفسیر بر چه اساس است؟ چرا باید ناراحت شد. وقتی این شکستها مقدمه پیروزیهای بعدی است چرا باید اعصابمان به هم بریزد . و اصلا چرا باید از پای بازار بلند شد و موقعیتهای بعدی را از دست داد.

کلام آخر

پس مشاهده کردید که دستیابی به یک تسلط روحی روانی و عصبی بر روی اینکار بدون اشراف بر برخی قواعد بازی کمی دشوار میباشد. بهتر است برای خود یک plan یا همان برنامه کاری تهیه کنید و در آن برنامه کلیه فاکتورها من جمله برنامه کاری برنامه مالی برنامه مطالعاتی و بالاخره مخلص کلام روش زندگی و ترید کردنهایتان را در آن پلان بنویسید و با یک نظم و انضباط کاری خودتان را مجاب نمایید که فقط و فقط از آن روش بایستی تبعیت نمایید. و به اصطلاح دیسیپلین کاری داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

فارکس چیست ؟

روانشناسی ترید

منابع برای مطالعه بیشتر:

https://www.tradingwithrayner.com/how-to-backtest-a-trading-strategy