در کنار تحلیل ها و در نظر گرفتن الگوهای پرایس اکشن و کندل شناسی ، باید گوشه چشمی هم به تحلیل حجم معاملات داشته باشیم. الگوهای کلاسیک همیشه و 100 درصد درست از آب نمی آیند ، برای همین تحلیل حجم میتواند ابزار کمکی باشد برای کمک به ما در دانستن اتفاقی که در بازار می افتد یا قرار است بیافتد. در نرم افزار متاتریدر 4 ، ما چهار شاخص برای بررسی حجم معاملات داریم، سعی میکنیم بطور خلاصه بدون اضافه گویی به بررسی استفاده از آنها بپردازیم.
حجم معاملات چیست؟
حجم معاملات به جمع معامله های خرید و فروش در یک محدوده زمانی (مثلا در روز یا ساعت و …) گفته میشود. تحلیل حجم می تواند در سنجش الگوهای پرایس اکشن به ما کمک کند و اشتباهات آنها را برای ما فیلتر کند.
خب بریم سر اصل مطلب که چگونه حجم معاملات را باید تحلیل کرد. بیایید تصور کنیم روند بازار رو در جهت بالا قرار دارد و قیمت در حال افزایش است. این بدین معنیست که تعداد خریداران و معامله های خرید بیشتر از فروشندگان است. وقتی بازار در روند صعودی یا نزولیست ، باید حجم معاملات هم در حال افزایش باشد ، اگر حجم کاهش یابد ، یعنی بازار دیگر رمقی ندارد و بزودی ، روند بازار به پایان حرکت خود میرسد.
حجم معاملات باید در جهت حرکت قیمت افزایش یابد
واگرایی حجم معاملات چیست؟
همانطور که می دانید یک روند از دو بخش تشکیل شده است: اصلی و فرعی یا می توان گفت از دو موج تشکیل شده است موج اصلی یا موج اصلاحی یا فرعی. اگر از قبل با این موضوع آشنا نیستید ، شکل زیر را نگاه کنید ، متوجه منظور من خواهید شد.
اگر حجم معاملات در موج های فرعی بیشتر از موج های اصلی باشد ، یعنی روند به پایان خود نزدیک شده و قصد بازگشت دارد. تصور کنید روند صعودیست و حجم رو به کاهش است ، یعنی بخشی از خریداران در خرید آن سهم و جفت ارز مردد شده اند. در این حالت می گوییم که واگرایی حجم رخ داده است.
برای روند نزولی هم همینطور است ، قیمت رو به کاهش است، حجم معاملات را هم میبینید که به تدریج کاهش می یابد و این بدین معنیست که فروشندگان بازار را در دست دارند ولی اگر حجم معاملات کاهش یابد ، یعنی حجم فروش این سهم یا کالا یا جفت ارز رو به کاهش است و یعنی افت قیمت آن هم رو به پایان است …
خب برسیم به بازار رنج یا خنثی ، این موقع است که هم خریداران و هم فروشنده ها ، بلاتکلیف هستند و از خرید یا فروش سرپیچی می کنند. پس در نتیجه در این مواقع حجم معاملات به طور قابل ملاحظه ای کم میشود. البته با تحلیل حجم در همین شرایط می توان فهمید که کدام دسته قرار است آینده قیمت را دردست گیرند. چگونه این کار را بکنیم؟ پاراگراف بعدی را بخوانید:
حجم کندلهای مثبت با کندلهای منفی را مقایسه کنید. در روند خنثی ، اگر در کندل های منفی حجم بیشتری نسبت به کندلهای مثبت معامله شد ، احتمال زیاد بازار تمایل به سقوط دارد. اگر در کندلهای مثبت ، حجم بیشتری نسبت به منفی ها داشتیم ، خریداران تمایل بیشتری به بدست گرفتن بازار دارند.
اندیکاتورهای حجم در متاتریدر
در نرم افزار متاتریدر 4 ، ما چهار شاخص برای بررسی حجم معاملات داریم، سعی میکنیم بطور خلاصه بدون اضافه گویی به بررسی استفاده از آنها بپردازیم.
شاخص Volumes چیست؟
شاخص حجم در واقع نشان دهنده میزان معاملات یک سهم ، جفت ارز و … میباشد. به کمک این شاخص میتوانید ، حجم معاملات خرید و فروش را در دوره های مختلف با هم مقایسه کنید.
- در نظر گرفتن شاخص حجم معاملات ، به کم کردن ریسک معامله گر کمک قابل توجهی میکند.
- حجم معاملات قابل دستکاری نیست و واقعیت بازار را نشان میدهد.
- متاسفانه خیلی از معامله گران از این شاخص قافل هستند.
- چیزی که متاسفانه نمیتواند نشان دهد ، میزان خرید و فروش جداگانه است. حجم معاملات را کلا نشان میدهد.
شروع ماجرا
به قسمت اندیکاتورهای متاتریدر بروید و اندیکاتور Volumes را روی چارت بکشید، مثل شکل زیر. خطوط قرمز به این معنی هست که حجم نسبت به کندل قبلی کاهش پیدا کرده و سبز هم یعنی نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده است.
نکته: البته شاخص حجم هم همیشه درصدی از خطا دارد و 100 درصد قوانینی که اینجا ذکر میشود ، همیشه حاکم نیستند.
به طور کلی ، زمانی که تمایل به خرید یا فروش یک ارز یا سهام یا .. بالا میرود ، حجم معاملات آن شروع به بالا رفتن میکند.
به طور کلی ، اگر افزایش قیمت، همراه با افزایش حجم باشد ، به این معنیه که خریداران هنوز مایل به خرید بیشتر هستند. پس شما هم میتوانید به نگه داشتن معامله خرید خود یا باز کردن معاملات بیشتر خرید فکر کنید.
به طور کلی ، اگر کاهش قیمت هم همراه با افزایش حجم باشد ، بدین معنی که فروشندگان هنور مایل به فروش بیشتر و امکان کاهش بیشتر قیمت هست…
اگر اگر اگر ، اگر حجم معاملات با دوقانون بالا همخوانی نداشت. یعنی روند نزولی یا صعودی قیمت داشتیم ولی اندیکاتور حجم معاملات رو به کاهش بود. نشان از این است که خریداران یا فروشندگان کم کم تمایل خود را برای نگه داشتن بازار به سود خود از دست داده اند و بزودی تغییر در روند را خواهیم داشت.
خوب از بندهای بالا میتوانید استفاده کنیم برای ورود به معامله.
سیگنال خرید و فروش
اگر شروع یک روند صعودی همراه با افزایش حجم همراه بود ، یعنی این روند ادامه دار خواهد بود. میتوانید ، از آن برای فیلتر کردن سیگنال های استراتژی خودتون استفاده کنید.
فرسودگی روند
اگر در تحلیل حجم معاملات دیدید هنگام افزایش یا کاهش قیمت ، حجم معاملات رو به کاهش بود، به این موضوع خستگی یا فرسودگی روند گویند و منتظر تغییر روند حاکم باشید.
روند خنثی یا رنج
اگر در روند خنثی شاهد افزایش میزان حجم معاملات بودید ، خود را برای یک حرکت بزرگ روبه بالا یا پایین آماده کنید!
اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV به معنی حجم تعادلی (On-Balance Volume) به صورت یک خط نوسانگر نمایش داده میشود ، در حالت کلی این اندیکاتور با حرکت به سمت بالا سیگنال خرید و با حرکت به سمت پایین سیگنال فروش را صادر میکند.
- حرکت این خط به سمت بالا نشانه روند صعودی و به سمت پایین ، نشان دهنده روند نزولیست.
- اگر اندیکاتور OBV شروع به رشد کرد ولی قیمت نه ، قیمت هم در آینده نزدیک به جهت OBV رشد خواهد کرد.
- اگر قیمت درحال صعود یا نزول بود ولی OBV خنثی بود ، روند قیمت به نهایت خود رسیده است.
برای استفاده از OBV میتوانید ، مثل نمودار قیمت در زیر نمودار obv هم خط روند بکشید ، تا این نوسانگر خط روندش را نشکسته ، قیمت تمایل به ادامه روند خود را دارد. با شکست خط روند ، احتمال تغییر روند زیاد است.
اندیکاتور MFI (شاخص گردش پول)
اندیکاتور MFI یا شاخص گردش پول یک نوسانگر تحلیل حجم معاملات خطیست که از قیمت کالا و حجم معاملات آن استفاده کرده و بین 0 تا 100 نوسان میکند. از آن برای شناسایی خرید و فروش بیش از حد و همینطور شناسایی محل احتمالی تغییر روند استفاده میکنند. تحلیل گران این اندیکاتور را با RSI مقایسه میکنند ، چون تقریبا کارایی هر دو در تحلیل تکنیکال یکسان است. با این تفاوت که RSI در محاسباتش فقط قیمت را در نظر میگیرد ولی MFI قیمت و حجم را دخالت میدهد.
- در این اندیکاتور سطوح بالای 80 اشباع در خرید و پایین 20 اشباع در فروش (فروش بیش از حد) محسوب میشود.
- واگرایی بین حرکت اندیکاتور MFI و روند قیمت ، نشان از تغییر جهت روند در آینده نزدیک است.
اندیکاتور A/D
این شاخص از حجم معاملات استفاده میکند تا بفهمد، سهم یا کالای مد نظر ما در حال تجمیع است یا گسستگی. بدین معنی که بررسی میکند که آیا حجم معاملات با افزایش یا کاهش قیمت همخوانی دارد یا نه. مثلا اگر قیمت بالا برود ولی حجم معاملات رو به کاهش باشد ، اندیکاتور A/D به ما نشان میدهد که بازار تمایلی به ادامه افزایش قیمت ندارد و در اینده نزدیک احتمال برگشت وجود دارد.
- اگر قیمت رو به افزایش باشد و شاخص A/D هم در حال افزایش ، نشان از قدرت روند است.
- اگر قیمت رو به افزایش و A/D رو به کاهش باشد ، نشان از تغییر روند خواهد بود.
- دو ترم بالا برای روند نزولی هم صدق میکند ، یعنی کاهش A/D برای روند نزولی ، نشان از قدرت آن و افزایش A/D نشان از ضعف روند نزولی است.
کلام آخر در تحلیل حجم معاملات
حتما میدانید که تحلیل حجم معاملات ، پرایس اکشن ، اندیکاتورها و … هیچ کدام از خطا مصون نیستند. ولی تسلط و تجربه ی بیشتر بر آنها موفقیت شما در فارکس و باینری آپشن را زیاد میکند.
منبع:
