استراتژی معامله با تقاطع میانگین متحرک (کِراس مووینگ اوریج)

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از قدیمی ترین و پر قدرت ترین ابزارهای تحلیل بازار می باشد. در بین اندیکاتورها، مووینگ اوریج یکی از ساده ترین ها می باشد اما با توجه به اینکه مقدار میانگین قیمت یا نرخ دارایی مورد نظر را نشان می دهد بسیار کاربردیست و در پیشرفته ترین استراتژی های فارکس نیز جایگاه دارد. در برخی کانال های خبری هنگامیکه قیمت، مووینگ اوریج اکسپُنِنشال با دوره زمانی 200 را قطع می کند این اتفاق را اعلام می کنند. بنابراین کراس EMA 200 مهم است و علت آن تاییدی بر احتمال بالای تغییر روند می باشد. در این مطلب یک استراتژی معامله بر پایه کراس میانگین متحرک توضیح داده می شود.

مووینگ اوریج اکسپُنِنشال (نمایی)

در متاتریدر اندیکاتورها به چند دسته کلی تقسیم شده اند. مووینگ اوریج در دسته اندیکاتورهای Trend قرار دارد. اندیکاتورهایی که در دسته ترند یا رونددار هستند روی خود نمودار قیمت نمایش داده می شوند. معروفترین و پرکاربردترین اندیکاتور یعنی مووینگ اوریج در انواع زیر ایفای نقش می کند:

• مووینگ اوریج ساده یا (SMA) Simple Moving Average
• مووینگ اوریج نمایی یا اکسپننشال (EMA) ٍExponential Moving Average
• مووینگ اوریج صاف شده Smoothed Moving Average (SMMA)
• مووینگ اوریج خطی وزنی Linear Weighted Moving Average (LWMA)

هر چهار نوع بالا با میانگین گیری از قیمت یک منحنی را ترسیم می کند اما نحوه میانگین گیری در هر نوع با دیگری متفاوت است. در مووینگ اوریج اکسپُنِنشال (EMA) به داده های جدیدتر وزن بیشتری داده می شود بدین معنی که کندل هایی که به کندل آخر نزدیک تر هستند در مقدار میانگین تاثیر بیشتری دارد. این نحوه معدل گیری باعث می شود تا سیگنالی که به تریدر می دهد خطای کمتری داشته باشد. محاسبه آن در خود متاتریدر صورت می گیرد و تریدر نیازی به حساب آن ندارد.

استراتژی معامله با کراس EMA

استراتژی ترید با کراس مووینگ اوریج یک استراتژی فارکس بسیار ساده است. اما در کنار سادگی این استراتژی چالش هایی هم برای تریدر ایجاد می کند. در صورتی که بتوان سیگنالهای خطا را تشخیص داد و از معاملات زیان آور جلوگیری کرد یک استراتژی کامل و سودآور و بسیار ساده به دست می آید.

نحوه ورود به معامله

• در صورتیکه EMA 9 از زیر EMA 21 را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید می باشد.
• اگر EMA 9 از بالا EMA 21 را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش می باشد.

در واقع با کراس این دو EMA می توان معاملات خرید و فروش باز کرد. در بسیاری از موارد کراس دو مووینگ اوریج و باز کردن معامله به سود خوبی منجر می شود. اما همیشه هم نتایج معاملات با این استراتژی سودآور نمی شود. در موارد زیادی هم علیرغم کراس دو EMA بازار در جهت مطلوب حرکت نمی کند. از اینرو بایستی تحلیلگر استراتژی را به گونه ای تکمیل و شخصی سازی کند تا مقدار درصد موفقیت به طور چشمگیر افزایش یابد.

تعیین محل استاپ لاس

برای تعیین محل استاپ لاس چندین شیوه وجود دارد. اگر معامله از نوع خرید است می توان استاپ لاس را در زیر کف قبلی قرار داد. اگر مقدار ریسک کمتری برای معامله لحاظ می شود استاپ را می توان در همان نقطه کراس و یا زیر کندل مربوط به کراس تنظیم نمود.

با همین رویکرد می توان برای معامله فروش نیز محل استاپ لاس را تعیین کرد. در صورت پذیرش ریسک بیشتر می توان استاپ لاس را بالای قله قبل قرار داد. همچنین بالای کندلی که در آن کراس دو EMA رخ داده است نیز محل مناسی برای استاپ لاس می باشد. در تصویر زیر معامله از نوع فروش است و استاپ لاس در بالای قله قرار داده شده است.

تعیین محل تیک پروفیت یا حد سود

برای تعیین محل حد سود گزینه های مختلفی وجود دارد. برخی برای تعیین حد سود نسبت ثابت ریسک به ریوارد را در نظر می گیرند. به عنوان مثال اگر ریسک به ریوارد برای معالات خود را 1 به 2 در نظر می گیرند پس از تعیین محل استاپ لاس در دو برابر آن فاصله TP یا همان حد سود را قرار می دهند.

برخی دیگر از آنجایی که معامله خود را با کراس باز کرده اند معامله را تا زمانی که دوباره کراس در جهت عکس قبلی رخ دهد باز نگه می دارند. این شیوه در مواردی باعث می شود تا در یک روند بزرگ سود بزرگی هم حاصل شود. اما همیشه هم این روند بزرگ و سود ایده آل اتفاق نمی افتد. بایستی در نظر گرفت که هر شیوه ای مزایا و معایب خود را دارد. عده ای دیگر هم معامله خود را دو بخش می کنند. بخش اول را در ریسک به ریوارد 1 به 1 می بندند و سود حاصل را سیو می کنند. بخش دوم معامله پس از بسته شدن بخش اول ریسک فری می کنند و تا کراس بعدی باز نگه می دارند.

افزایش درصد موفقیت معامله

همانطور که اشاره شد این استراتژی در کنار سادگی خود به عیب هم نیست. همیشه کراس دو EMA باعث نمی شود که تریدر یک معامله پر سود عاید شود. بایستی پذیرفت که در این بازار معامله گر با احتمالات روبروست و هر چه بیشتر اصول تحلیل و مدیریت سرمایه را رعایت کند بیشتر موفق می شود. پیشنهاد می شود پس از یادگیری این شیوه در حساب دمو تمرین شود و سیگنال های خطا مورد بررسی قرار گیرد. در این صورت به نتایجی دست یافته می شود که بسیار ارزشمند است. در زیر پیشنهاداتی به منظور افزایش درصد موفقیت ترید داده می شود.

معامله در جهت روند

واضح است که معامله در جهت روند اصلی احتمال بالاتری برای رسیدن به تارگت خود را دارد. از اینرو در تحلیل بهتر است ابتدا روند اصلی بازار تشخیص داده شود و بعد نقطه ورود تعیین گردد. یکی از راه هایی که می توان با آن صعودی یا نزولی بودن حال مارکت را تشخیص داد EMA 200 است (EMA 200 با دوره زمانی 200 یک میانگین متحرک نمایی است). به طور معمول هنگامیکه قیمت در بالای EMA 200 است روند صعودی و هنگامیکه قیمت در زیر EMA 200 قرار دارد بازار در حالت نزول می باشد.

به عنوان نمونه وقتی قیمت در بالای EMA 200 است فقط معامله خرید باز شود. از اینرو تنها به کراس های رو به بالا یعنی EMA 9 از زیر EMA 21 را به سمت بالا قطع کند توجه شود و در پی آن معامله خرید باز شود.

البته لازم به ذکر است که این راهکار یک راهکار عالی نیست بلکه فقط یک پیشنهاد جهت کاهش سیگنال های خطا می باشد. بنابراین تمرین و کسب تجربه خود تریدر است که راهکارهای بهتر برای افزایش درصد موفقیت معامله را تعیین می کند.

تعیین حمایت و مقاومت در تایم فریم بالاتر

در صورتیکه به یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم ورود به معامله مراجعه کنیم می توان نواحی و سطوحی که حمایت و مقاومت محسوب می شوند را مشخص کرد. پس از آن به تایم فریم ترید رجوع و در آن نواحی معامله در جهت صحیح را باز کرد. در تصویر زیر تایم چهارساعته مشاهده می شود که نرخ از زیر به مقاومت رسیده است.

در تصویر زیر نمودار در تایم یک ساعته قابل مشاهده است که پس از برخورد به مقاومت یک کراس روبه پایین در دو EMA صورت گرفته و موقعیتی مناسب برای باز کردن معامله فروش فراهم شده است.