اگر به چارت در بازارهای مالی توجه کنید نوسان و تغییرات زیاد را مشاهده می کنید. اصولا حرکت قیمت به صورت یک حرکت جهت دار مستقیم نیست بلکه با نوسان و تغییرات کوچک همراه است تا در نهایت مسیر اصلی خود را طی نماید. هنر تریدر اینست که همین نوسانات را به خوبی بشناسد و بتواند در جهت حرکت اصلی ترید کند. یکی از اندیکاتورهایی که می تواند در تشخیص دامنه تغییرات قیمت به تریدر کمک کند کانال کلتنر است. در این مطلب با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن آشنا می شویم.
مطالب مرتبط:
کانال کلتنر
این اندیکاتور ظاهری شبیه باند بولینگر دارد. یعنی از سه خط یا منحنی تشکیل شده است. اما سه خط در کانال کلتنر و باند بولینگر با یکدیگر متفاوتند. در کلتنر کانال خط اول یک مووینگ اوریج اکسپوننشال یا همان EMA است. این خط در وسط دو خط دیگر قرار می گیرد. دو خط دیگر از نوع ATR هستند. با حرکت روبه جلو نمودار همزمان کانال نیز به همراه
بنابراین خط بالایی EMA به علاوه ضریب ATR ، خط میانی EMA و خط پایینی EMA منهای ضریب ATR می باشد. بدیهی است که هر چه ضریب بزرگترر باشد یک کانال با عرض بیشتری خواهیم داشت. به عنوان نمونه اگر ضریب ATR مقدار 2 در نظر گرفته شود یعنی فاصله خط بالا و خط پایین از خط میانی دو برابر مقدار ATR می باشد.
تفاوت باند بولینگر و کانال کلتنر
در بولینگر باند خط میانی SMA (میانگین متحرک ساده) است و خطوط بالا و پایین باند انحراف استاندارد می باشد. اما در کلتنر خط میانی EMA (میانگین متحرک نمایی) می باشد و برای خط بالا و پایین باند ATR ( میانگین دامنه واقعی) استفاده شده است.
میانگین متحرک نمایی چیست؟
میانگین گرفتن همانطور که از نامش مشخص است با جمع کردن چند داده و تقسیم عدد بدست آمده بر تعداد آن داده ها می باشد. در متاتریدر و دیگر پلتفرم های معاملاتی اندیکاتوری تحت عنوان Moving Average (میانگین متحرک) وجود دارد که میانگین های بدست آمده را به صورت یک خط به دنبال نمودار قیمت رسم می کند. در این اندیکاتور بایستی یک دوره زمانی تعیین گردد تا تعداد داده برای میانگین گیری مشخص باشد. به عنوان مثال اگر عدد 20 برای دوره زمانی در نظر گرفته شود، میانگین 20 قیمت آخر بدست می آید. با ایجاد یک کندل جدید دوباره میانگین 20 قیمت آخر محاسبه می شود. مووینگ اوریج چندین حالت مختلف دارد. یکی از بهترین های آن برای تحلیل Exponential moving average یا EMA یا میانگین متحرک نمایی است. EMA در میانگین گیری خود دیگر به صورت ساده جمع داده ها را تقسیم بر تعداد نمی کند. بلکه به داده های آخر وزن بیشتری می دهد.
ATR چیست؟
خود ATR یک اندیکاتور جداگانه در متاتریدر است که مقدار نوسانات را به تریدر نمایش می دهد. با ATR می توان هم سیگنال ورود به معامله را گرفت و هم محل استاپ لاس را تعیین نمود. هنگامیکه مقدار نوسان قیمت زیاد شود عدد ATR افزایش و در زمان هایی که مقدار نوسان کم شود ATR کاهش می یابد. فرمول پشت سر ATR از جنس EMA (مووینگ اوریج نمایی) است. در مطلب حاضر قصد بیان اندیکاتور ATR را نداریم. فقط می خواهیم بدانیم که در کانال کلتنر برای تعریف باند بالایی و پایینی از ATR استفاده شده است. خود ATR یک اسیلاتور است که در پایین نمودار می توان بارگزاری کرد.
تنظیمات کانال کلتنر
در ابتدا بایستی مقدار دوره زمانی EMA که نقش خط میانی کانال را دارد تعیین شود. اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به خود تریدر دارد. عدد 20 یکی از دوره زمانی های رایج برای EMA است. در مرحله بعد بایستی ضریبی که در ATR ضرب می شود تا فاصله خط بالا و پایین از خط میانی را تعیین کند مشخص شود. برای این ضریب عدد 2 معمولا انتخاب می شود. در صورتیکه ضریب عدد 1 باشد کانال بیش از حد باریک می شود و در بازار یکطرفه نمودار قیمت کاملا بیرون کانال قرار می گیرد. در صورتیکه ضریب 3 و بزرگتر از آن باشد، کانال کلتنر بسیار عریض می شود و نمودار قیمت حتی در حرکت های شارپ هم از کانال خارج نمی گردد.
چگونگی سیگنال گیری با کانال کلتنر
برای ورود به معامله چندین روش وجود دارد. تریدر می تواند گذشته رفتار قیمت و کانال را بررسی کند تا به الگو یا الگوهایی برای ورود به معامله و خروج از آن برسد. همچنین ترکیب سیگنال صادر شده از کانال به خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت افقی ریسک معامله را کاهش و بر درصد موفقیت آن می افزاید.
هنگامیکه روند صعودیست نمودار قیمت بین خط میانی و خط بالایی قرار می گیرد. در صورتیکه صعود شیب زیادی به خود بگیرد (قدرت بالای خریداران) از مرز بالایی کانال خارج می شود. به همین ترتیب در روند نزولی قیمت به نیمه پایینی کانال رفته در آنجا رو به پایین نزول می کند.
یکی از روش های سیگنال گیری اصلاح تا خط میانی و ادامه مسیر اصلی است. فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد و نمودار قیمت در نیمه پایینی کانال در حال نزول است. در صورت اصلاح و ایجاد چند کندل صعودی قیمت به خط میانی کانال می رسد در اینجا ممکن است قیمت از خط میانی عبور کند و یا ممکن است این یک اصلاح کوچک باشد و دوباره نزول ادامه یابد. می توان در هنگام رسیدن نمودار قیمت به خط میانی شکل کندل ها و مقدار سایه و بدنه آنها را بررسی نمود تا در صورت ایجاد نشانه های نزول ورود در جهت نزول صورت گیرد و معامله فروش باز شود. روش فوق در روند صعودی نیز قابل اجراست.
روش دیگر سیگنال گیری به کمک کانال کلتنر در بازار رنج می باشد. بازار رنج بازاری است که در آن روند نه صعودی باشد و نه نزولی. به عبارتی دیگر سقف و کف ها به گونه ای ایجاد می گردد که نمی توان جهت اصلی حرکت نمودار را تشخیص داد. در این بازار افقی کانال کلتنر برای تریدرها می تواند سودآور باشد. به این صورت که با برخورد کندل به خط بالایی و ایجاد یک کندل نزولی معامله فروش باز شود. همین طور با برخورد کندل به خط پایینی کانال و ایجاد یک کندل صعودی معامله خرید باز شود.
منبع:
