تعیین محل استاپ لاس با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در میان تریدرهای حرفه ای محبوبیت خاصی دارد. با ATR می توان نوسان قیمت یا نرخ را بهتر رصد کرد. از آنجایی که یافتن محل مناسب برای استاپ لاس ترید بسیار مهم است و ATR پیشنهاد خوبی برای این مسئله می دهد این اندیکاتور مورد توجه قرار گرفته است. در این مطلب با اندیکاتور ATR و کاربرد آن آشنا می شویم.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average true range (ATR) به معنی شاخص میانگین محدوده واقعی از نوع اسیلاتور (نوسانگر سینوسی) می باشد و در پایین نمودار نمایش داده می شود. این اندیکاتور به تنهایی برای ترید کاربرد ندارد و نمی توان با همین یک ابزار ترید کرد. اما یک شاخص بسیار کاربردیست و در جهت بهبود متد معامله شما ایفای نقش می کند.

در تصویر زیر اندیکاتور ATR قابل مشاهده است. یک منحنی که در حالت پیشفرض با دوره زمانی 14 تنظیم شده است. اکثر تریدرها حالت پیشفرض آن را تغییر نمی دهند. توجه شود که در این اسیلاتور به نزولی بودن و یا صعودی بودن خط ATR توجه نمی شود بلکه تنها به عدد آن توجه می شود. در تنظیمات آن تایم فریم نمودار را روی Chart تنظیم کنید تا در هر تایم فریم عدد ATR مربوط به همان تایم فریم نمایش داده شود.

اندیکاتور ATR جیست

در مواقعی که بازار دارای هیجان و نوسان زیاد باشد کندل هایی با سایه های بلند تشکیل می شود. این سایه ها می توانند استاپ لاس معامله را فعال کنند و باعث بسته شدن زود هنگام معامله شود. در تصویر زیر دو محدوده مشخص شده است. در ناحیه سمت چپ ATR در حال افزایش است. علت این افزایش بزرگ شدن کندل ها در این ناحیه می باشد. در ناحیه سمت راست ATR کاهش یافته است که علت آن کاهش نوسان و کوچک شدن کندل ها می باشد.

اندیکاتور ATR

یک نکته قابل توجه در مورد اندیکاتور ATR اینست که برخلاف دیگر اندیکاتورها که ATR علاوه بر فهم راحت آن کاربرد آن هم ساده می باشد.

تعیین محل استاپ لاس با ATR

در بسیاری مواقع تریدر جهت حرکت بازار را به طور صحیح تشخیص می دهد اما باز هم معامله با ضرر بسته می شود. علت آن اینست که پس از باز کردن معامله مارکت در ابتدا در جهت مخالف حرکت کرده و استاپ لاس معامله را فعال کرده سپس در جهت اصلی خود حرکت کرده است. در چنین موردی که تحلیل به درستی صورت گرفته اما تریدر به جای کسب سود دچار ضرر می شود تبدیل به تجربه ای در ظاهر ناراحت کننده می شود. یکی از کاربردهای اندیکاتور ATR تعیین محل صحیح استاپ لاس است تا از بسته شدن زود هنگام معامله در محدوده زیان جلوگیری شود.

فاصله ای مهم ؟!

فرض کنید قیمت به یک مقاومت قوی رسیده است. قوی بودن مقاومت و نشانه های ضعف در ادامه صعود تحلیلگر را به این نتیجه رسانده است که در پی موقعیتی مناسب برای باز کردن یک معامله فروش باشد. حال اگر پس از باز کردن معامله استاپ لاس معامله خیلی نزدیک و بالای خط مقاومت باشد ممکن است قبل از نزولی شدن روند شروع حرکت نزولی استاپ لاس توسط قیمت لمس شود. اصطلاحا فاصله مناسب برای چرخش روند توسط تریدر در ترید لحاظ نشده است.

محل استاپ لاس

تصویر فوق کندل ها در تایم فریم یک ساعته به مقاومت رسیده است. حال برای ورود به معامله به تایم فریم کوچک تر مراجعه شده است تا ورود دقیق تری صورت گیرد.

تعیین محل استاپ لاس

همانطور که در تصویر فوق قابل مشاهده است تایم فریم 15 دقیقه برای باز کردن معامله فروش انتخاب شده است. در هنگام باز کردن معامله فروش محل استاپ لاس و تارگت نیز تعیین می گردد. برای تعیین محل استاپ لاس در مثال فوق بالای قله قبل که خط مقاومت هم هست پیشنهاد می گردد. اما چقدر از بالای قله (بالای سایه کندل) فاصله در نظر گرفته شود؟

روش های استفاده از اندیکاتور ATR

یکی از راه حل ها استفاده از اندیکاتور ATR است. می توان به اندازه عدد ATR در هنگام باز کردن معامله فاصله در نظر گرفت. بدین صورت که مقدار ATR را به نرخ بالای مقاومت اضافه نمود. در مثال فوق بالای قله نرخ برابر با 1.0615 می باشد. عدد ATR در هنگام باز کردن معامله 8 پیپ است (0.0008). حال می توان استاپ لاس در 1.0623  قرار داد. با در نظر گرفتن عدد ATR و اضافه نمودن آن در هنگام تعیین مقدار استاپ لاس هیجان و نوسان موجود در 14 کندل اخیر لحاظ می شود.

روش دیگری که کاربران اندیکاتور ATR به کار می برند اینست که مثلا اگر ریسک به ریوارد معامله 1 به 2 است عدد ATR را به همین نسبت در استاپ لاس و تارگت معامله لحاظ می کنند. بدین صورت که دو برابر ATR را بدست می آورند که در مثال فوق برابر 16 پیپ می شود. به اندازه 16 پیپ بالاتر از نقطه ورود استاپ لاس را قرار می دهند. برای تعیین تارگت نیز با توجه به نسبت 1 به 2 ریسک به ریوارد عدد ATR در 4 ضرب می شود که در مثال فوق برابر 32 پیپ شد.

جمع بندی

با اضافه کردن اندیکاتور ATR به استراتژی فارکس محل مناسب برای استاپ لاس بهتر تعیین می گردد. در صورتیکه محل استاپ لاس بدون در نظر گرفتن نوسان فعلی بازار تعیین شود احتمال بسته شدن زود هنگام معامله بالا است. ATR این نقص را برطرف می کند و تحلیل صحیح منجر به معامله سود ده می شود. ATR چهارده کندل اخیر را در فرمول محاسباتی خود لحاظ می کند و عددی را به تریدر ارائه می دهد. اگر کندل ها در 14 کندل آخر بزرگ باشد و بازه بزرگی از قیمت را پوشش دهد عدد ATR بزرگ می شود. بدین معنی که بازار هیجانی است و کندل بزرگ می تواند شکل گیرد. از اینرو در تنظیم محل استاپ لاس باید فاصله بیشتری در نظر گرفت. در صورتیکه عدد ATR کوچک باشد یعنی 14 کندل اخیر کندل های کوچکی هستند و بازار آرام است. در نتیجه فاصله کمتری برای استاپ لاس می توان در نظر گرفت.

منبع:

https://www.thebalance.com/how-average-true-range-atr-can-improve-trading-4154923

4.5/5 - (4 امتیاز)

درباره‌ی حامد

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *