افت سرمایه چیست ؟
افت سرمایه یا دراودان (drawdown) در فارکس به معنای اختلاف بین مقدار موجودی (balances) و equity هست.
equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – زیان شناور).
همانطور که خودتون میدونید مقدار equity با توجه به سود و یا زیان معامله باز در حال تغییر است، وقتی مقدار equity از مقدار موجودی (balances) کمتر بشه یعنی معامله گر افت سرمایه یا دراودان (drawdown) دارد. یعنی جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سودش هست.
درآودان بیشترین مقدار زیانی که یه حساب می تونه تحمل کنه را مشخص میکند. بنابراین معامله گرها بایستی به این پارامتر در سیستم معامله گریشون توجه ویژه کنند.
مقدار درآودان میتونه به صورت درصد، پیپ و یا واحد پول بیان بشود. مثلا دو تصویر زیر مقدار افت سرمایه را به صورت درصد و پیپ نمایش داده است.
اهمیت افت سرمایه یا درآودان
یک معامله گر با توجه به درآودان تشخیص میده که استراتژی معامله گریش چطور جواب میدهد. حداکثر ریسک آن چقدر است؟ و چطوری باید تصمیم گیری کند؟
یک مثال ساده برای فهمیدن درآودان این است که مثلا مقدار equity برابر با 1000 دلار بوده و یک زیان 500 دلاری براش اتفاق می افتد. در این صورت مقدار drawdown برابر با 50% هست.
در تصویر بالا ملاحظه می کنین که این سیستم معامله گری سود کلی 5% دارد اما شامل افت سرمایه 11% شده است.
اگه فقط به مقدار سود (gain) و drawdown دقت کنین، مشاهده می کنین که مقدار ریسک به مقدار سود حاصل از این سیستم معامله گری می چربه و در واقع به سرمایه گذار هشدار میدهد که ببین آیا ارزش دارد که با یک چنین سیستمی کار کنی یا نه!
اغلب تریدرها به دنبال سیستمی هستند که بتواند حساب رو از افت سرمایه دور نگه دارد. اما واقعیت این است که هر چقدر هم سیستم ایده آل باشه 1 درصد درآودان رو دیگه داره.
در واقع دراودان به تریدر کمک می کند که تا بتواند سیستم رو به درستی ارزیابی کند. به این صورت که آیا سیستم در مقابل ریسکی که دارد سودزا هست یا نه؟ و اینکه سیستم نیاز به اصلاحات دارد و یا اینکه کلا باید کنار گذاشته بشود؟
البته یادتون باشه drawdown در طول معامله یه عدد ثابت نیست و تغییر می کند. این تغییر زمانی اتفاق می افتد که بازه ای که سود و زیان معامله در اون قرار داشته از یک طرف بزرگتر بشود. به عبارت دیگه یا سود بیشتر بشه یا ضرر بیشتر بشود.
هر چقدر مقدار ریسک کمتر باشه مقدار دراودان هم کم خواهد بود و هر چقدر مقدار ریسک بیشتر باشه مقدار drawdown هم بیشتر خواهد بود.
بنابراین هدف اکثر معامله گران این است که یه تعادلی بین ریسک و سود پیدا کنند و اینجاست که افت سرمایه یا درآودان (drawdown) می تواند خیلی راهگشا باشد.
منبع: https://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp
6 دیدگاه روشن افت سرمایه یا دراودان (drawdown) در فارکس چیست ؟
سلام خسته نباشین من یه اکسپرت دارم با دراودون حدود۸۰ درصد که ماکسیمم به دلار حدود ۸۷۰ دلار در بک تست شده حالا حداقل سرمایه چقدر باید باشه که حساب کال نشه؟
80% درآودان!
بستگی به سطح استاپ اوت حساب معاملاتی شما داره، یعنی اکوئیتی حسابتون از یک درصدی بیاد پایین بروکر معاملات شما را میبنده.
سرمایه مهم نیست چقدر باشه ، اگر بخواید 80 درصدش رو ریسک کنید. باید حجم معاملاتتون رو بیارید پایین تا این 80 درصد بشه مثلا 30 ، 40 درصد.
سلام
با اجازتون از مطالب سایت تو تمرین های باشگاه استفاده میکنم
سلام
امیدوارم مفید باشه براتون.
سلام لطفا پاسخ من را بدهید زیرا من تازه وارد هستم میخواستم بدانم اگر در متاتریدر به صورت instant execution وارد پوزیشن خرید بشیم ولی حد سود و ضرر مشخص نکنیم و در مدتی که پوزیشن باز است یکبار قیمت پایین تر از قیمت خرید رود و دوباره برگشته و از قیمت خرید ما بالا رود و ما در آن لحظه پوزیشن را ببندیم ایا در سود هستیم یا اینکه زمانی که قیمت از قیمت خرید ما پایین رفته ود سیستم ما را با ضرر خارج کرده است
سلام
فرقی نمیکنه که چقدر در گذشته معامله شما چقدر در سود یا ضرر بره. مهم همان لحظه ای هست که معامله را میبندید.