افت سرمایه یا دراودان (drawdown) در فارکس چیست ؟

افت سرمایه چیست ؟

افت سرمایه یا دراودان (drawdown) در فارکس به معنای اختلاف بین مقدار موجودی (balances) و equity هست.

equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – زیان شناور).

همانطور که خودتون میدونید مقدار equity با توجه به سود و یا زیان معامله باز در حال تغییر است، وقتی مقدار equity از مقدار موجودی (balances) کمتر بشه یعنی معامله گر افت سرمایه یا دراودان (drawdown) دارد. یعنی جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سودش هست.

درآودان بیشترین مقدار زیانی که یه حساب می تونه تحمل کنه را مشخص میکند. بنابراین معامله گرها بایستی به این پارامتر در سیستم معامله گریشون توجه ویژه کنند.

مقدار درآودان میتونه به صورت درصد، پیپ و یا واحد پول بیان بشود. مثلا دو تصویر زیر مقدار افت سرمایه را به صورت درصد و پیپ نمایش داده است.

افت سرمایه یا درآودان (drawdown) درصد

افت سرمایه یا drawdown پیپ

اهمیت افت سرمایه یا درآودان

یک معامله گر با توجه به درآودان تشخیص میده که استراتژی معامله گریش چطور جواب میدهد. حداکثر ریسک آن چقدر است؟ و چطوری باید تصمیم گیری کند؟

یک مثال ساده برای فهمیدن درآودان این است که مثلا مقدار equity برابر با 1000 دلار بوده و یک زیان 500 دلاری براش اتفاق می افتد. در این صورت مقدار drawdown برابر با 50% هست.

افت سرمایه یا درآودان (drawdown) در فارکس

در تصویر بالا ملاحظه می کنین که این سیستم معامله گری سود کلی 5% دارد اما شامل افت سرمایه 11% شده است.

اگه فقط به مقدار سود (gain) و drawdown دقت کنین، مشاهده می کنین که مقدار ریسک به مقدار سود حاصل از این سیستم معامله گری می چربه و در واقع به سرمایه گذار هشدار میدهد که ببین آیا ارزش دارد که با یک چنین سیستمی کار کنی یا نه!

اغلب تریدرها به دنبال سیستمی هستند که بتواند حساب رو از افت سرمایه دور نگه دارد. اما واقعیت این است که هر چقدر هم سیستم ایده آل باشه 1 درصد درآودان رو دیگه داره.

در واقع دراودان به تریدر کمک می کند که تا بتواند سیستم رو به درستی ارزیابی کند. به این صورت که آیا سیستم در مقابل ریسکی که دارد سودزا هست یا نه؟ و اینکه سیستم نیاز به اصلاحات دارد و یا اینکه کلا باید کنار گذاشته بشود؟

البته یادتون باشه drawdown در طول معامله یه عدد ثابت نیست و تغییر می کند. این تغییر زمانی اتفاق می افتد که بازه ای که سود و زیان معامله در اون قرار داشته از یک طرف بزرگتر بشود. به عبارت دیگه یا سود بیشتر بشه یا ضرر بیشتر بشود.

هر چقدر مقدار ریسک کمتر باشه مقدار دراودان هم کم خواهد بود و هر چقدر مقدار ریسک بیشتر باشه مقدار drawdown هم بیشتر خواهد بود.

بنابراین هدف اکثر معامله گران این است که یه تعادلی بین ریسک و سود پیدا کنند و اینجاست که افت سرمایه یا درآودان (drawdown) می تواند خیلی راهگشا باشد.

سوآپ

مارجین

پیپ

انواع اردر

جفت ارز

حد سود و ضرر

اسپرد در فارکس

منبع: https://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp

درباره‌ی حامد

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
حسین جودتی
حسین جودتی
7 ماه ها قبل

سلام
با اجازتون از مطالب سایت تو تمرین های باشگاه استفاده میکنم

فریدون
فریدون
7 ماه ها قبل

سلام لطفا پاسخ من را بدهید زیرا من تازه وارد هستم میخواستم بدانم اگر در متاتریدر به صورت instant execution وارد پوزیشن خرید بشیم ولی حد سود و ضرر مشخص نکنیم و در مدتی که پوزیشن باز است یکبار قیمت پایین تر از قیمت خرید رود و دوباره برگشته و از قیمت خرید ما بالا رود و ما در آن لحظه پوزیشن را ببندیم ایا در سود هستیم یا اینکه زمانی که قیمت از قیمت خرید ما پایین رفته ود سیستم ما را با ضرر خارج کرده است

4
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x