افت سرمایه چیست ؟
افت سرمایه یا دراودان (drawdown) در فارکس به معنای اختلاف بین مقدار موجودی (balances) و equity هست.
equity = بالانس + لوریج + (سود شناور – زیان شناور).
همانطور که خودتون میدونید مقدار equity با توجه به سود و یا زیان معامله باز در حال تغییر است، وقتی مقدار equity از مقدار موجودی (balances) کمتر بشه یعنی معامله گر افت سرمایه یا دراودان (drawdown) دارد. یعنی جمع معامله های در ضررش بیشتر از معامله های در سودش هست.
درآودان بیشترین مقدار زیانی که یه حساب می تونه تحمل کنه را مشخص میکند. بنابراین معامله گرها بایستی به این پارامتر در سیستم معامله گریشون توجه ویژه کنند.
مقدار درآودان میتونه به صورت درصد، پیپ و یا واحد پول بیان بشود. مثلا دو تصویر زیر مقدار افت سرمایه را به صورت درصد و پیپ نمایش داده است.
اهمیت افت سرمایه یا درآودان
یک معامله گر با توجه به درآودان تشخیص میده که استراتژی معامله گریش چطور جواب میدهد. حداکثر ریسک آن چقدر است؟ و چطوری باید تصمیم گیری کند؟
یک مثال ساده برای فهمیدن درآودان این است که مثلا مقدار equity برابر با 1000 دلار بوده و یک زیان 500 دلاری براش اتفاق می افتد. در این صورت مقدار drawdown برابر با 50% هست.
در تصویر بالا ملاحظه می کنین که این سیستم معامله گری سود کلی 5% دارد اما شامل افت سرمایه 11% شده است.
اگه فقط به مقدار سود (gain) و drawdown دقت کنین، مشاهده می کنین که مقدار ریسک به مقدار سود حاصل از این سیستم معامله گری می چربه و در واقع به سرمایه گذار هشدار میدهد که ببین آیا ارزش دارد که با یک چنین سیستمی کار کنی یا نه!
اغلب تریدرها به دنبال سیستمی هستند که بتواند حساب رو از افت سرمایه دور نگه دارد. اما واقعیت این است که هر چقدر هم سیستم ایده آل باشه 1 درصد درآودان رو دیگه داره.
در واقع دراودان به تریدر کمک می کند که تا بتواند سیستم رو به درستی ارزیابی کند. به این صورت که آیا سیستم در مقابل ریسکی که دارد سودزا هست یا نه؟ و اینکه سیستم نیاز به اصلاحات دارد و یا اینکه کلا باید کنار گذاشته بشود؟
البته یادتون باشه drawdown در طول معامله یه عدد ثابت نیست و تغییر می کند. این تغییر زمانی اتفاق می افتد که بازه ای که سود و زیان معامله در اون قرار داشته از یک طرف بزرگتر بشود. به عبارت دیگه یا سود بیشتر بشه یا ضرر بیشتر بشود.
هر چقدر مقدار ریسک کمتر باشه مقدار دراودان هم کم خواهد بود و هر چقدر مقدار ریسک بیشتر باشه مقدار drawdown هم بیشتر خواهد بود.
بنابراین هدف اکثر معامله گران این است که یه تعادلی بین ریسک و سود پیدا کنند و اینجاست که افت سرمایه یا درآودان (drawdown) می تواند خیلی راهگشا باشد.
